การปรับกลยุทธ์เพื่อเคลื่อนย้ายพื้นที่เฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งจะสูงขึ้นและต่ำลงตามการตอบสนองต่อแนวโน้มในวงกว้าง ค่าเฉลี่ยระยะยาวจะเปลี่ยนช้ากว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้นโดยมีความลาดชันที่ระบุเงื่อนไขทางเทคนิคที่จะเพิ่มหรือลดโอกาสในการเจาะราคา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMAs) จะเปลี่ยนทางลาดได้เร็วกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (SMA) เนื่องจากการก่อสร้างที่เร็วขึ้น

ราคาที่ดึงกลับมาทดสอบค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นจากด้านบนมีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนมากกว่าเมื่อทำการทดสอบค่าเฉลี่ยที่ลดลง ราคาที่ตีกลับสู่ค่าเฉลี่ยที่ลดลงจากด้านล่างมีแนวโน้มที่จะเกลือกกลิ้งมากกว่าเมื่อทดสอบค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายครั้งที่ความยาวรอบที่แตกต่างกันทำให้สถานการณ์เหล่านี้ซับซ้อนเพราะบางคนอาจเพิ่มขึ้นในขณะที่คนอื่นกำลังล้ม

ความสัมพันธ์ของความชัน

ค่าเฉลี่ยระยะยาวเปลี่ยนความชันน้อยบ่อยกว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้น ตัวอย่างเช่นแมสซาชูเซต 20 วันสามารถแกว่งระหว่างเนินเขาที่เพิ่มขึ้นและลดลงหลายสิบครั้งในช่วงระยะเวลาสามเดือนในขณะที่แมสซาชูเซต 50 วันอาจเปลี่ยนสองหรือสามครั้ง ในขณะเดียวกันแมสซาชูเซต 200 วันอาจไม่เปลี่ยนแปลงเลยหรือสูงขึ้นหรือต่ำลงเพียงครั้งเดียว

สัมพัทธภาพลาดชันนี้เข้ามาเล่นในการวิเคราะห์แผนภูมิในสองวิธี ข้อแรกค่าเฉลี่ยระยะยาวจะสนับสนุนแนวรับหรือแนวต้านที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้นเสมอ ตัวอย่างเช่นแนวรับหรือแนวต้านที่ MA 200 วันยากที่จะทำลายได้มากกว่าแนวรับหรือแนวต้านที่ MA 50 วัน ประการที่สองความลาดชันที่เพิ่มขึ้นและลดลงนั้นเพิ่มหรือลบออกจากแนวรับหรือแนวต้านขึ้นอยู่กับตำแหน่งของราคาเทียบกับค่าเฉลี่ย

ในลำดับชั้นนี้ค่าเฉลี่ยระยะยาวที่เพิ่มขึ้นมีแรงสนับสนุนมากกว่าค่าเฉลี่ยแบบแบนหรือระดับต่ำเมื่อราคาซื้อขายสูงกว่าระดับขณะเดียวกันก็สร้างแรงสนับสนุนเพิ่มขึ้นมากกว่าระดับเฉลี่ยระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ในทางกลับกันค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ลดลงมีความต้านทานมากกว่าค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นหรือคงที่เมื่อราคาซื้อขายต่ำกว่าระดับนั้นในขณะที่สร้างแนวต้านที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

องค์ประกอบ Dow, Procter & Gamble (PG) หยุดการสนับสนุนที่ EMA 50- และ 200 วันในต้นปี 2558 และเข้าสู่แนวโน้มขาลง โดยจะกลับตัวที่ค่าเฉลี่ยชิดในเดือนมีนาคม (1) ในขณะที่ทั้งคู่ชี้ต่ำกว่า การทดสอบครั้งที่สองที่ EMA downsloping 50 วัน (2) ทำให้เกิดการกลับรายการในเดือนเมษายนในขณะที่ราคาทะลุค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นในการทดสอบถัดไปอีกสองครั้งโดยย้อนกลับไปที่ EMA 200 วัน (3 & 4) ที่ลดลง จากนั้นมันจะติดอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นและลดลง (กล่องสีน้ำเงิน) ที่กระดอนไปมาเหมือนลูกพินบอล

การปรับกลยุทธ์เพื่อความลาดชัน

ราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวและระยะสั้นที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้เกิดการบรรจบกันในเชิงบวกซึ่งเอื้อต่อกลยุทธ์ระยะยาวที่มีตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นและระยะเวลาถือครองอีกต่อไป การจัดตำแหน่งทางเทคนิคนี้เป็นเรื่องธรรมดาในตลาดขาขึ้นและขาขึ้น ราคาที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวและระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นสร้างความแตกต่างที่เป็นบวกซึ่งเอื้อต่อการซื้อและเล่นตามมูลค่า ราคาซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยมีเนินเขาที่เป็นปฏิปักษ์ส่งสัญญาณว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นพร้อมกับค่าเฉลี่ยระยะยาวที่เพิ่มขึ้นช่วยหนุนการเล่นในระยะยาวในขณะที่จุดลาดเอียงลดลงสู่สภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง

ราคาที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวและระยะสั้นที่ลดลงจะสร้างการบรรจบกันของหมีที่เพิ่มพลังให้กับกลยุทธ์การขายระยะสั้นส่งเสริมตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นและระยะเวลาถือครองอีกต่อไป การจัดตำแหน่งทางเทคนิคนี้เป็นเรื่องปกติในตลาดขาลงและตลาดหมี ราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวและระยะสั้นที่ลดลงสร้างความแตกต่างที่เป็นขาลงซึ่งสนับสนุนการขายทำกำไรและขายระยะสั้น การซื้อขายราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโดยมีเนินเขาที่เป็นปฏิปักษ์ส่งสัญญาณความขัดแย้งพร้อมกับค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ลดลงซึ่งช่วยหนุนการเล่นในระยะสั้นขณะที่ความชันที่เพิ่มขึ้นเตือนถึงจุดต่ำสุดที่ใกล้เข้ามา

สถานการณ์เหล่านี้ครอบคลุมเพียงส่วนเล็ก ๆ ของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างราคาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และความชัน ความขัดแย้งควรได้รับการต้อนรับเนื่องจากการผสมผสานโครงสร้างราคาสร้างกลไกที่ทรงพลังสำหรับโอกาสในการซื้อขายระยะสั้นและระยะยาว อย่างไรก็ตามระวังเมื่อมีการเคลื่อนย้ายเส้นค่าเฉลี่ยและลู่เข้าหากันและราคาเริ่มผันผวนในระดับแคบเหล่านั้น แอ็คชั่นแบบผสมนี้ชี้ไปที่ระดับเสียงรบกวนสูงที่สามารถส่งสัญญาณระยะเวลานานของโอกาสที่อ่อนแอ: ราคา

การย้ายค่าเฉลี่ยไปสู่วิถีแนวนอนในตลาดไซด์เวย์ลดค่าในการตัดสินใจด้านการค้าและการลงทุน บริษัท General Electric (GE) ขายดาวโจนส์ในปลายปี 2556 และใช้เวลาการบดไปด้านข้างในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงเร็วในปี 2014 มันสลับข้าม EMA 50 วันมากกว่า 20 เท่าในช่วงเวลานี้โดยปล่อยสัญญาณปลอมหลายคลื่น แฟลตไลน์ EMA ของ 200 วันเช่นกันในขณะที่ราคาข้ามเส้นแบ่งเขตของมันมากกว่าหนึ่งครั้ง 

บรรทัดล่าง

ก้าวร้าวในระยะยาวเมื่อราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวและระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น ก้าวร้าวในระยะสั้นเมื่อราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นและระยะยาวที่ลดลง รับการป้องกันเมื่อเนินเขาไม่ตรงกันหรือเมื่อราคาซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ลดลง

ดูวิดีโอ: ทบโตะขาว : 310359 (มกราคม 2020).

Loading...